Indice de variables Indice de variables moyennes dynamiques L'indicateur technique moyen dynamique (VIDYA) a été développé par Tushar Chande. Il s'agit d'une méthode originale de calcul de la moyenne mobile exponentielle (EMA) avec la période dynamiquement variable de la moyenne. Période de la moyenne dépend de la volatilité du marché que la mesure de la volatilité Chande Momentum Oscillator (OCM) a été choisi. Cet oscillateur mesure le rapport entre la somme des incréments positifs et la somme des incréments négatifs pour une certaine période (période CMO). La valeur CMO est utilisée comme rapport au facteur de lissage EMA. Ainsi, VIDYA doit paramétrer les paramètres: période d'OCM et période d'EMA. Application Habituellement, VIDYA n'est pas utilisé dans les systèmes de négociation, mais ses frontières supérieure et inférieure (Bande supérieure bande inférieure), qui sont par N au-dessus et au-dessous de VIDYA. L'interprétation de l'indicateur pour la réception des signaux commerciaux sous cette forme est effectuée de la même manière que Bollinger Bandsreg. Calcul La moyenne mobile exponentielle standard est calculée selon la formule ci-dessous: EMA (i) Prix (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) Prix EMA (i-1) valeur précédente de EMA. La valeur de la moyenne dynamique de l'indice variable est calculée de la même façon à l'aide de l'OCM: VIDYA (i) Prix (i) F ABS (OCM i)) VIDYA (i-1) ABS (CMO (i)) valeur de courant absolue Chande Momentum Oscillator VIDYA (i-1) valeur précédente de VIDYA. La valeur de l'OCM est calculée selon la formule ci-dessous: (i) (i) somme courante des augmentations de prix positives pour la période (i) (UpSum (i) - DnSum (i) La moyenne mobile variable, également connue sous le nom de Moyenne dynamique de l'indice de volatilité (VIDIA), a été développée et introduite par Tushar S. Chande en 1992. La valeur moyenne variable de l'indice de volatilité moyenne dynamique (VIDIA) a été développée et introduite par Tushar S. Chande en 1992. L'idée principale derrière Variable Moving Average est d'ajuster (adapter) dynamiquement une moyenne mobile à une volatilité des tendances et / ou à un type de tendance. VIDIA fait partie du groupe des moyennes mobiles adaptatives, également appelées moyennes mobiles intelligentes. Analyse technique, signaux et systèmes de négociation VIDYA est basé sur la moyenne mobile exponentielle (EMA). Il ressemble à EMA, sa formule très similaire à la formule EMAs et il est utilisé dans l'analyse technique de la même manière que les moyennes mobiles traditionnels sont utilisés. La principale différence entre VIDYA et EMA traditionnelle est que, en raison de la composante Efficiency Ratio dans ses calculs, pendant les tendances side-way, VIDYA tend à augmenter le lag en essayant d'éviter les signaux fréquents. Dans le même temps, pendant les fortes tendances, VIDYA se rapproche de l'EMA traditionnelle. Sur le graphique des cours de QQQ ci-dessous vous pouvez voir que lors du fort mouvement vers le haut le VIDYA et Exponential MA se déplacent à proximité les uns des autres. Alors quand QQQ entre dans la tendance de la gamme de côté, VIDYA commence à décalé plus en essayant d'éviter des croisements avec le prix. Alors quand QQQ est allé fortement vers le bas VIDYA se déplace identique à l'EMA encore. Graphique 1: Graphique de QQQ - comparaison de 25 bar VIDYA et 50 bar EMA Sur le graphique 1 ci-dessus, nous pouvons voir que VIDYA pendant les fortes tendances se rapproche de l'EMA avec deux fois plus grande période de barre de réglage. VIDYA étant fondamentalement une moyenne mobile, il est utilisé dans l'analyse technique comme toutes les autres moyennes mobiles sont. Les principales manières d'utiliser MA, y compris Volatility Index Dynamic Average sont de voir une direction de tendance - la hausse de la moyenne mobile indique tendance à la hausse et la baisse de la moyenne mobile est une indication de tendance à la hausse pour générer des signaux sur les croisements de prix et une moyenne mobile - Le prix passe au-dessous de MA un signal quotSellquot est généré et le prix croise au-dessus de MA un signal quotBuyquot est généré pour générer des signaux commerciaux sur les croisements de deux moyennes mobiles (rapides et lentes) - lorsque Fast MA croise en dessous de Slow MA un signal quotSellquot est généré et quand Fast MA croise au-dessus de Slow MA un signal quotBuyquot est généré (principe MACD) pour lisser les indicateurs agités à appliquer à d'autres indicateurs techniques en tant que deuxième ligne de signal avec but de génération de signaux commerciaux sur crossovers d'un indicateur et MA appliquée à elle - Un indicateur change de direction. Pour démontrer l'avantage de VIDYA par rapport à l'EMA traditionnelle, nous présentons ci-dessous un exemple de graphique. Sur le graphique 2, vous pouvez voir un système commercial simple basé sur les croisements de 25 bar VIDYA et 25 bar EMA. Sur le même graphique, vous pouvez voir un autre système commercial simple basé sur les croisements de deux EMA avec 25 et 50 bar période (50-bar EMA est proche de 25 bar VIDYA). Sur le graphique des cours QQQ ci-dessus, vous pouvez voir que le système de négociation simple basé sur les croisements de 25-bar VIDYA et 25-bar VIDYA et EMA, et les crossovers de deux EMAs. Bar EMA a généré seulement deux signaux - un achat et un signal de vente. Dans le même temps, sur le même graphique, un simple système de négociation basée sur les croisements de deux EMA générés dans des signaux supplémentaires au cours de QQQ side-way gamme de négociation. Cette illustration montre que VIDYA pourrait offrir un meilleur résultat sur la MA Exponentielle traditionnelle quand il s'agit d'éviter les signaux hachés pendant les mouvements de prix de côté. On peut dire que nous pouvons augmenter lente EMA bar période de réglage et ont seulement deux signaux sur les deux EMA simple système commercial ainsi. C'est vrai, cependant, l'augmentation de la période de la barre EMA augmentera le décalage (voir le tableau 3 ci-dessous) tandis que l'utilisation de VIDYA comme moyenne lente permet de garder le retard faible et permet d'éviter ou au moins de réduire le nombre de signaux pendant Tendances des prix à la baisse. Graphique 3: Exemple de tableau des actions QQQ de deux systèmes de trading simples: sur les croisements de VIDYA et EMA et sur les croisements de deux EMA Comme vous pouvez le voir sur le graphique des actions de QQQ ci-dessus, afin d'éviter des signaux fréquents au sommet Mouvement, nous avons dû augmenter la deuxième période EMA Bar période de 50 à 125 bar. Cette augmentation de la période de barre a créé le grand décalage pour les premiers signaux de QuotBuyquot - le signal de QuotBuyquot a été produit à un prix plus élevé que si nous utilisions VIDYA. VIDIA Formule et Calculs Les calculs et la formule de l'Indice de Volatilité Moyenne Adaptative sont semblables aux calculs et à la formule de la Moyenne mobile exponentielle: VIDIA 2 (BP 1) VI (VIDYA Précédente) Précédent VIDYA Où: BP - est une sélection par a Période de bar utilisateur pour MA VI - Indice de volatilité qui est utilisé dynamiquement adopter bar période à une tendance. Si VI peut être un indicateur, le Ratio d'Efficacité est le plus utilisé à cet effet. VI ER Changement Somme des changements absolus Où quotChangequot est calculé comme le changement sur sélectionné par une période de barre d'utilisateur (BP) et quotsum de changements absolus est calcule comme somme de Changements absolus de chaque barre dans la période sélectionnée. Copyright 2004 - 2017 Groupe d'investissements en vedette. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué. Nos pages sont constamment numérisées. Si nous voyons que l'un de nos contenus est publié sur un autre site Web, notre première action sera de signaler ce site à Google et Yahoo comme un site Web de spam. Disclaimer Confidentialité 169 1997-2017 MarketVolume. Tous les droits sont réservés. SV1 L'indicateur le plus fiable You039ve jamais entendu parler de John R. McGinley est un technicien certifié du marché. Ancien rédacteur en chef de la Market Technicians Assn. Journal of Technical Analysis et inventeur de la Dynamique McGinley. Travaillant dans le contexte des moyennes mobiles tout au long des années 1990, McGinley a cherché à inventer un indicateur réactif qui serait automatiquement plus sensible aux données brutes que les moyennes mobiles simples ou exponentielles. SMA Vs. EMA Les moyennes mobiles simples (SMA) lissent l'action des prix en calculant les cours de clôture passés et en les divisant par le nombre de périodes. Calculer une moyenne mobile simple de 10 jours. Ajoutez les cours de clôture des 10 derniers jours et divisez par 10. Le plus lisse la moyenne mobile, plus lentement il réagit aux prix. Une moyenne mobile de 50 jours se déplace plus lentement qu'une moyenne mobile de 10 jours. Une moyenne mobile de 10 et 20 jours peut parfois connaître une volatilité des prix qui peut rendre plus difficile d'interpréter l'action des prix. Des signaux faux peuvent se produire pendant ces périodes, créant des pertes parce que les prix peuvent être trop loin devant le marché. Une moyenne mobile exponentielle (EMA) répond aux prix beaucoup plus rapidement qu'une simple moyenne mobile. C'est parce que l'EMA donne plus de poids aux dernières données plutôt que les données plus anciennes. C'est un bon indicateur pour le court terme et une grande méthode pour attraper les tendances à court terme qui est pourquoi les commerçants utilisent à la fois simples et exponentielles des moyennes mobiles simultanément pour l'entrée et les sorties. Néanmoins, il peut également laisser les données derrière. Le problème avec les moyennes mobiles Dans sa recherche de moyennes mobiles qui est allé bien plus loin que les exemples de base déjà montrés, McGinley a constaté que les moyennes mobiles avaient beaucoup de problèmes. Le premier problème est qu'ils ont été appliqués de façon inappropriée. Moyennes mobiles en différentes périodes fonctionnent à des degrés divers sur différents marchés. Par exemple, comment peut-on savoir quand utiliser une moyenne mobile de 10 jours à 20 à 50 jours dans un marché rapide ou lent. Afin de résoudre le problème de choisir la longueur de la moyenne mobile qui s'applique au marché actuel, la Dynamique McGinley s'ajuste automatiquement à la vitesse du marché. Selon McGinley, les moyennes mobiles ne devraient être utilisées que comme un mécanisme de lissage plutôt qu'un système de négociation ou un générateur de signaux. Il est un moniteur de la tendance. Mais une moyenne mobile simple de 10 jours est désactivée de cinq jours ou la moitié de sa longueur. Les chances sont bonnes que le grand mouvement dans les prix a déjà eu lieu au cinquième jour d'une moyenne mobile simple de 10 jours. En outre, une moyenne mobile de 10 jours devrait être correctement tracée cinq jours avant la donnée actuelle. De plus, McGinley a constaté que les moyennes mobiles ne parvenaient pas à suivre les prix, car de grandes séparations existent fréquemment entre les prix et les lignes de moyenne mobile. McGinley a cherché à éliminer ces problèmes en inventant un indicateur qui serrait les prix plus étroitement, éviter la séparation des prix et whipsaws et suivrait automatiquement les prix sur les marchés rapides ou lents. McGinley Dynamic Ce qu'il a fait avec l'invention de la dynamique McGinley. La formule est la suivante: Le McGinley dynamique ressemble à une ligne de moyenne mobile, mais il est un mécanisme de lissage pour les prix qui se révèle à la trace beaucoup mieux que toute moyenne mobile. Il minimise la séparation des prix, whipsaws prix et les prix des étreintes beaucoup plus étroitement. Et il le fait automatiquement car c'est un facteur de la formule. En raison du calcul, la Dynamic Line accélère dans les marchés en baisse car elle suit les prix mais se déplace plus lentement dans les marchés en hausse. On veut être rapide à vendre dans un marché en baisse, mais monter un marché aussi longtemps que possible. La constante N détermine la mesure dans laquelle le Dynamic suit l'indice ou le stock. Si on émule une moyenne mobile de 20 jours, par exemple, utiliser une valeur de N la moitié de celle de la moyenne mobile ou dans ce cas 10. Il évite grandement Whipsaws parce que la ligne dynamique suit automatiquement les prix sur un marché rapide ou lent, c'est comme Un mécanisme de direction qui reste aligné sur les prix lorsque les marchés accélèrent ou ralentissent. Il peut être invoqué pour les décisions commerciales, mais McGinley a inventé le Dynamic en 1997 comme un outil de marché plutôt que comme un indicateur de négociation. Conclusion Qu'il s'agisse d'un outil ou d'un indicateur, le McGinley Dynamic est un instrument fascinant inventé par un technicien du marché qui a suivi et étudié les marchés et les indicateurs depuis près de 40 ans. Pour plus d'informations sur les indicateurs et les outils de marché, consultez notre Didacticiel d'analyse technique.
No comments:
Post a Comment